Voir Noms des jours de la semaine pour en savoir plus sur les conventions de dénomination.
Le nom mercredi continue le moyen anglais Wednesdei. Le vieil anglais avait encore wōdnesdæg, qui serait continué comme *Wodnesday (mais le vieux frison a un wednesdei attesté).Au début du 13e siècle, la forme i-mutée a été introduite de manière non cœtologique.
Le nom est un calque du latin dies Mercurii « jour de Mercure », reflétant le fait que le dieu germanique Woden (Wodanaz ou Odin) à l’époque romaine était interprété comme le « Mercure germanique ».
Le nom latin date de la fin du 2e ou du début du 3e siècle. C’est un calque du grec ἡμέρα Ἕρμου (héméra Hérmou), terme attesté pour la première fois, ainsi que le système de dénomination des sept jours de la semaine d’après les sept planètes classiques, dans l’Anthologiarum de Vettius Valens (vers 170 ap. J.-C.).
Le nom latin se reflète directement dans le nom des jours de la semaine dans la plupart des langues romanes modernes : Mércuris (sarde), mercredi (français), mercoledì (italien), miércoles (espagnol), miercuri (roumain), dimecres (catalan), Marcuri ou Mercuri (corse), Mèrcore (vénitien). En gallois, c’est Dydd Mercher, qui signifie le jour de Mercure.
Le nom néerlandais du jour, woensdag, a la même étymologie que l’anglais Wednesday ; il vient du moyen néerlandais wodenesdag, woedensdag ( » jour de Wodan « ).
Le nom allemand du jour, Mittwoch (littéralement : » milieu de semaine « ), a remplacé l’ancien nom Wodenstag ( » jour de Wodan « ) au Xe siècle. (De même, le mot yiddish pour mercredi est מיטוואך (mitvokh), signifiant et sonnant beaucoup comme le mot allemand dont il est issu.)
La plupart des langues slaves suivent ce schéma et utilisent des dérivés du » milieu » (biélorusse серада serada, bulgare сряда sryada, croate srijeda, tchèque středa, macédonien среда sreda, polonais środa, russe среда sredá, serbe среда/sreda ou cриједа/srijeda, slovaque streda, slovène sreda, ukrainien середа sereda). Le nom finlandais est Keskiviikko ( » milieu de la semaine « ), tout comme le nom islandais : Miðvikudagur, et le nom féroïen : Mikudagur ( » jour du milieu de la semaine « ). Dans certains dialectes féroïens, on trouve cependant Ónsdagur, qui a la même étymologie que le mercredi. Danois, norvégien, suédois Onsdag, (« Ons-dag » = jour/jour d’Oden/Odin).
En japonais, le mot pour mercredi est 水曜日(sui youbi), qui signifie « jour de l’eau » et est associé à 水星 (suisei) : Mercure (la planète), signifiant littéralement » étoile d’eau « . De même, en coréen, le mot mercredi est 수요일 (su yo il), signifiant également jour de l’eau.
Dans la plupart des langues de l’Inde, le mot pour mercredi est Budhavāra – vāra signifiant jour et Budha étant la planète Mercure.
Dans les langues arménienne (Չորեքշաբթի-chorekshabti), géorgienne (ოთხშაბათი-otkhshabati), turque (Çarşamba) et tadjike (Chorshanbiyev), le mot signifie littéralement comme « quatre (jours) à partir du samedi » provenant du persan (چهارشنبه-Cheharshanbeh).
Le portugais utilise le mot quarta-feira, qui signifie « quatrième jour », tandis qu’en grec le mot est Tetarti (Τετάρτη) signifiant simplement « quatrième ». De même, l’arabe أربعاء signifie « quatrième », l’hébreu רביעי signifie « quatrième », et le persan چهارشنبه signifie « quatrième jour ». Pourtant, le nom du jour en estonien kolmapäev, en lituanien trečiadienis et en letton trešdiena signifie » troisième jour « , tandis qu’en chinois mandarin 星期三 (xīngqīsān), signifie » troisième jour « , le dimanche n’étant pas numéroté.