Picasso wurde als Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad am 25. Oktober 1881 in Malago geboren, in Südspanien. Nach seinem Vater und seiner Mutter, Jose Ruiz Blaso und Maria Picasso Lopez, Pablo Ruiz Picasso genannt, ließ er später den Nachnamen seines Vaters fallen und wurde einfach Pablo Picasso. Picassos Familie stammte aus der Mittelschicht; sein Vater war ebenfalls ein Maler, der sich auf naturalistische Darstellungen von Vögeln und anderem Wild spezialisiert hatte. Die meiste Zeit seines Lebens war Ruiz Professor für Kunst an der Kunstgewerbeschule und Kurator eines örtlichen Museums. Picasso zeigte schon in jungen Jahren eine Leidenschaft und ein Geschick für das Zeichnen. Ab dem Alter von sieben Jahren erhielt Picasso von seinem Vater eine formale künstlerische Ausbildung im Figurenzeichnen und in der Ölmalerei. Ruiz war ein traditioneller, akademischer Künstler und Lehrer, der glaubte, dass eine gute Ausbildung das disziplinierte Kopieren von Meistern und das Zeichnen des menschlichen Körpers nach Gipsabdrücken und lebenden Modellen erforderte. Sein Sohn beschäftigte sich mit der Kunst zum Nachteil seiner Schularbeiten.
Im Jahr 1892 zog die Familie nach La Coruna, und ein Jahr später wurde Picasso in die dortige Schule für Schöne und Angewandte Kunst aufgenommen. Bereits 1894, im Alter von 13 Jahren, schuf er seine ersten Ölgemälde, darunter Porträts seiner Familie, und 1895 begann er, seine Werke in kleinem Rahmen auszustellen und zu verkaufen. Im selben Jahr starb Picassos siebenjährige Schwester Conchita an Diphtherie – ein traumatisches Ereignis in seinem Leben. Nach ihrem Tod zog die Familie nach Barcelona und Ruiz wechselte an die dortige Schule der Schönen Künste. Picasso blühte in der Stadt auf und betrachtete sie in Zeiten der Traurigkeit oder Nostalgie als seine wahre Heimat. Sein Vater überredete die Beamten der Akademie, seinem Sohn zu erlauben, eine Aufnahmeprüfung für die fortgeschrittene Klasse zu machen. Dieser Prozess dauerte für Studenten oft einen Monat, aber Picasso absolvierte ihn in einer Woche, und die beeindruckte Jury ließ den 13-jährigen Picasso zu.
Barcelona sollte für die nächsten Jahre ein wichtiges Zentrum für Picasso sein. Dort würde er erste künstlerische Freundschaften schließen, mit Manuel Pallares, Carlos Casagemas und Jami Sabartes. Um die Jahrhundertwende begann Picasso, sich mit den Künstlern und Schriftstellern von Els Quatre Gats in Barcelona zu verbinden.
Picassos Vater und Onkel beschlossen, den jungen Künstler auf Madrids Königliche Akademie von San Fernando zu schicken, die führende Kunstschule des Landes. 1897 machte sich Picasso im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal auf eigene Faust auf den Weg, doch er mochte den formalen Unterricht nicht und brach bald nach der Einschreibung den Besuch der Schule ab. Madrid bot jedoch viele andere Attraktionen: Der Prado beherbergte Gemälde des ehrwürdigen Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn und Johannes Vermeer. Picasso bewunderte vor allem die Werke von El Greco und Caravaggio; ihre Elemente, die langgestreckten Gliedmaßen, die bestechenden Farben und die mystischen Gesichter, finden sich in Picassos Werk wieder.
Paris war das Wunschziel der jungen Künstler, und im Oktober 1900 unternahm Picasso seine erste Reise dorthin in Begleitung von Casagemas, bei dem er ein Atelier mietete. Picasso besuchte den Louvre und knüpfte einen Kontakt zu einem katalanischen Händler, Pere Manach, der ihm Modell stand. Anfang 1901 erfuhr Picasso, dass Casagemas in Paris Selbstmord begangen hatte. Im Mai desselben Jahres kehrte er nach Paris zurück und bezog das Atelier des Bildhauers Namolo. Im Herbst schuf er mehrere eindringliche Werke zum Gedenken an seinen toten Freund.