Véase Nombres de los días de la semana para saber más sobre las convenciones de denominación.
El nombre Wednesday continúa el inglés medio Wednesdei. El inglés antiguo todavía tenía wōdnesdæg, que continuaría como *Wodnesday (pero el frisón antiguo tiene un wednesdei atestiguado).A principios del siglo XIII, la forma mutada por la i se introdujo de forma no etimológica.
El nombre es un calco del latín dies Mercurii «día de Mercurio», reflejando el hecho de que el dios germánico Woden (Wodanaz u Odín) durante la época romana fue interpretado como «Mercurio germánico».
El nombre latino data de finales del siglo II o principios del III. Es un calco del griego ἡμέρα Ἕρμου (heméra Hérmou), un término atestiguado por primera vez, junto con el sistema de nombrar los siete días de la semana según los siete planetas clásicos, en el Anthologiarum de Vettius Valens (c. 170 d.C.).
El nombre latino se refleja directamente en el nombre del día de la semana en la mayoría de las lenguas romances modernas: Mércuris (sardo), mercredi (francés), mercoledì (italiano), miércoles (español), miercuri (rumano), dimecres (catalán), Marcuri o Mercuri (corso), Mèrcore (veneciano). En galés es Dydd Mercher, que significa Día de Mercurio.
El nombre neerlandés del día, woensdag, tiene la misma etimología que el inglés Wednesday; proviene del neerlandés medio wodenesdag, woedensdag («día de Wodan»).
El nombre alemán del día, Mittwoch (literalmente: «mitad de la semana»), sustituyó al anterior nombre Wodenstag («día de Wodan») en el siglo X. (Del mismo modo, la palabra yiddish para designar el miércoles es מיטוואך (mitvokh), que significa y suena muy parecido a la palabra alemana de la que procede.)
La mayoría de las lenguas eslavas siguen este patrón y utilizan derivaciones de «el medio» (bielorruso серада serada, búlgaro сряда sryada, croata srijeda, checo středa, macedonio среда sreda, polaco środa, ruso среда sredá, serbio среда/sreda o cриједа/srijeda, eslovaco streda, esloveno sreda, середа sereda). El nombre finlandés es Keskiviikko («mitad de la semana»), al igual que el nombre islandés: Miðvikudagur, y el nombre feroés: Mikudagur («día de mitad de la semana»). Sin embargo, algunos dialectos del feroés tienen Ónsdagur, que comparte etimología con el miércoles. Danés, noruego, sueco Onsdag, («Ons-dag» = día de Oden/Odin).
En japonés, la palabra para el miércoles es 水曜日(sui youbi), que significa «día del agua» y está asociada a 水星 (suisei): Mercurio (el planeta), que significa literalmente «estrella del agua». Del mismo modo, en coreano la palabra miércoles es 수요일 (su yo il), que también significa día del agua.
En la mayoría de las lenguas de la India, la palabra para miércoles es Budhavāra – vāra significa día y Budha es el planeta Mercurio.
En los idiomas armenio (Չորեքշաբթի-chorekshabti), georgiano (ოთხშაბათი-otkhshabati), turco (Çarşamba) y tayiko (Chorshanbiyev) la palabra significa literalmente «cuatro (días) a partir del sábado», y tiene su origen en el persa (چهارشنبه-Cheharshanbeh).
El portugués utiliza la palabra quarta-feira, que significa «cuarto día», mientras que en griego la palabra es Tetarti (Τετάρτη) que significa simplemente «cuarto». Del mismo modo, el árabe أربعاء significa «cuarto», el hebreo רביעי significa «cuarto», y el persa چهارشنبه significa «cuarto día». Sin embargo, el nombre del día en estonio kolmapäev, lituano trečiadienis y letón trešdiena significa «tercer día», mientras que en chino mandarín 星期三 (xīngqīsān), significa «día tres», ya que el domingo no está numerado.