Niewiele wiadomo o tym, jak hrabstwo Jones otrzymało swój przydomek „Wolny Stan Jones”, ale było wiele plotek i teorii. Jedną z nich z poparciem publikacji w Magazynie Historii Amerykańskiej był artykuł napisany przez G. Nortona Gallowaya, historyka Szóstego Korpusu Armii, zatytułowany „Konfederacja w Konfederacji”. Jedyny problem z jego historią polega na tym, że nie ma w niej powoływania się na autorytety, a pan Galloway nie zostawił żadnych informacji, aby się z nim skontaktować. Twierdzi on w swoim artykule, że w drugiej połowie 1862 roku w Ellisville, w hrabstwie Jones, w stanie Missisipi, zebrała się konwencja i uchwaliła rozporządzenie o odłączeniu się od stanu Missisipi i od Skonfederowanych Stanów Ameryki. Podaje on nawet dokładne słowa rozporządzenia: „Zważywszy, że Stan Missisipi uznał za stosowne wycofać się z Unii Federalnej z powodów, które wydają się uzasadnione, i zważywszy, że my, obywatele Jones rościmy sobie to samo prawo, uważając, że nasze żale są wystarczające z powodu niesprawiedliwego prawa uchwalonego przez Kongres Skonfederowanych Stanów Ameryki, zmuszającego nas do udania się w odległe strony, itd. że zrywamy unię istniejącą dotychczas między hrabstwem Jones a stanem Missisipi i ogłaszamy naszą niepodległość od tego stanu i od Skonfederowanych Stanów Ameryki i wzywamy Boga Wszechmogącego, by był świadkiem i błogosławił ten akt.”
Po części z powodu niewielkiej liczby ludności hrabstwa Jones, większość wydawała się być przeciwna secesji stanu i hrabstwo Jones wybrało podejrzanego antysecesjonistę J.D. Powella, by reprezentował Jonesa na konwencji secesyjnej. Kiedy nadszedł czas głosowania, Powell zagłosował za secesją. Powell został powieszony w kukle i tak bardzo go obrażano, że nie odważył się wrócić do hrabstwa przez jakiś czas.
Hrabstwo Jones wysłało wojsko do Konfederacji. Trzy pełne kompanie i duża część czterech więcej zostały utworzone na jej granicach. Niektórzy zdezerterowali i wrócili do hrabstwa Jones twierdząc, że nie będą walczyć za bogatych ludzi, podczas gdy oni byli w domu i dobrze się bawili. W drugiej połowie 1862 roku, słynna „Newt Knight Company” została utworzona, z Newt Knight jako kapitan, Jasper Collins pierwszy porucznik i W. W. Sumrall drugi porucznik. Kilku z tych, którzy zdezerterowali z armii Konfederatów dołączyło do tej kompanii, która liczyła w momencie jej zorganizowania około sześćdziesięciu ludzi, ale później została powiększona do około stu dwudziestu pięciu. Jej członkowie pochodzili z różnych części kraju. Pan Galloway twierdzi, że Newt Knight był przewodniczącym secesji Hrabstwa Jones ze stanu Mississippi. Kompania dokonywała najazdów na siły Konfederacji i podobno przysięgała lojalność Armii Unii. Mieli tajną siedzibę nad rzeką Leaf River i stoczyli wiele bitew w Laurel i Ellisville.
Istnieją też inne teorie dotyczące przydomka. Prawdą jest, że hrabstwo Jones było przez pewien czas bez administracji w czasie wojny secesyjnej z powodu małej populacji i braku wynagrodzenia dla administratorów. Sugeruje się, że jeden członek hrabstwa (nie wiadomo kto) pojechał konno do Jackson i złożył przysięgę, wrócił i odłączył hrabstwo od państwa. Inną wersją pochodzenia tytułu jest to, że został on nadany hrabstwu przez obywateli sąsiednich hrabstw, którzy mieszkali w pobliżu wybrzeża Zatoki Perskiej i wzdłuż linii tego, co jest teraz Mobile i Ohio railroad, z powodu całkowitej wolności obywateli hrabstwa Jones od arbitralnych zasad społeczeństwa i ograniczeń mody uznanych gdzie indziej. Chodzili do kościoła boso, ubierali się w dowolny sposób, jaki uznali za stosowny, i nosili broń, aby użyć jej w przypadku, gdyby jakaś zwierzyna mogła przejść im przez drogę.
Legenda Newta Knighta wygenerowała większość plotek wokół „Wolnego Stanu Jones”, ale, pomijając plotki, policyjne samochody w Ellisville do dziś noszą to przezwisko.